Jeux et EDP
2009-05-06 17:00 (Europe/Paris) | ENS (amphithéâtre Galois sous la bibliothèque de mathématique)
Le but de cet exposé est de décrire les correspondances qui existent entre les solutions de certains jeux discrets déterministes (ou stochastiques) et les solutions de certaines classes d’équations aux dérivées partielles, via la théorie du contrôle optimal ou du contrôle stochastique.On rappellera rapidement le lien classique entre le contrôle optimal déterministe et les EDP du premier ordre, puis on présentera des resultats récents qui relient le mouvement par courbure moyenne, et l’équation de l’infini Laplacien, a des jeux a deux joueurs respectivement déterministes et probabilistes. Si le temps le permet on presentera des jeux qui fournissent une interprétation de classes générales d’équations du second ordre: les équations complètement non linéaires paraboliques et elliptiques.
