Il est connu depuis les travaux de Skorohod, Watanabee and McKeen qu’il y a un lien entre l’équation de Kolmogorov-Petrovsky-Piskunov (KPP) et les processus de diffusion branchants. Nous nous intéressons à une extension de cette représentation à des équations paraboliques semi-linéaires générales et nous explorons la méthode d’approximation de Monte Carlo associé. Nous appliquons aussi cette représentation à la simulation non-biaisée d’équations différentielles stochastiques, et aux extensions à des problèmes de Cauchy généraux.
- Séminaire Analyse non linéaire et EDP