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Sélection de modèle: de la théorie à la pratique.

ENS (amphithéâtre Galois sous la bibliothèque de mathématique)

La sélection de modèle est un thème classique de la statistique. L'idée de choisir un modèle via un critère de type log-vraisemblance pénalisée remonte au début des années 70 avec les travaux précurseurs de Mallows et d'Akaike. Il se trouve que dans bon nombre de problèmes, tels que la sélection de variables ou la détection de ruptures multiples par exemple, il est souhaitable de laisser croitre la taille des modèles ou encore le nombre de modèles d'une dimension donnée avec le nombre d'observations. Une théorie non asymptotique de la sélection […]

Jeux et EDP

ENS (amphithéâtre Galois sous la bibliothèque de mathématique)

Le but de cet exposé est de décrire les correspondances qui existent entre les solutions  de certains jeux discrets déterministes (ou stochastiques) et les solutions de certaines classes d'équations aux dérivées partielles, via la théorie du contrôle optimal ou du contrôle stochastique.On rappellera rapidement le lien classique entre le contrôle optimal déterministe et les EDP du premier ordre, puis on présentera des resultats récents qui relient le mouvement par courbure moyenne, et l'équation de l'infini Laplacien, a des jeux a deux joueurs respectivement déterministes et probabilistes. Si le temps le […]